Suas funções fazem maravilhas para análise técnica. Eles são mais suaves e com menos atraso. Eu acredito que seus indicadores podem ser a borda que todos os comerciantes falam aboutquot - Tim Proeber Eu quero dizer que eu uso seus produtos diários e me deram os olhos que eu não tive antes. Obrigado por criar esses grandes produtos. quot - Kam Tsang, Califórnia quotÉ bom encontrar alguém interessado no bem-estar do consumidor. quot - Parviz Farudi quotI têm vindo a utilizar computadores para a negociação há mais de 10 anos e gostaria de agradecer Mark Jurik por suas ferramentas de ponta. Em 7 de julho de 2014 eu ingressou no concurso PREDICT WALL STREET e usei Juriks RSX DOUBLE e JMA DWMA em uma hora de gráficos para ir curto cinco NASDAQ 100 ações e curto dez SP 100 ações. Eu verifiquei os resultados e estava animado para descobrir que eu tinha 14 dos 15 vencedores Jurik ferramentas são ótimas para usar. quotJurik Moving Average Re: Jurik função de média móvel HullMaFunction (P, Períodos, Atraso) X 2 WMA (P, redondo (Períodos / ) HullMA Ref (HullMA, - Delay) return HullMa PlotPriceField ParamToggle (quotPriceFieldquot, quotHIDESHOWquot, 1) P ParamField (quotPrice campoquot, -1 ) Parâmetros Param (quotPeriodsquot, 15, 2, 200, 1, 10) Parâmetro de retardo (quotDelayquot, 0, 10, 1) HullMA HullMaFunction (P, Períodos, Atraso) if (PlotPriceField) Plot (C, Parâmetro (HullMA, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) Re: Jurik Moving Average Indicador Interessante..Internet tem bom dizer, para este indicador, todo. Eu procurei muito na internet, tudo o que posso encontrar é seguir o código. Experimente e publique suas descobertas. Vai ser interessante saber, se podemos obter um indicador que os cortes de cortes. Fórmula (Supostamente para JurikMA) Também, eu encontrei Zero Lag EMA - que é K2 / (n-1) lag (n-1) / 2 ZLEMAcurrentK (2pricecurrent-priceat lag) (1-K) ZLEMAprevious D bom se alguém Pode tentar o acima e ver se eles dão melhores resultados Postado Originalmente por yogesh-tiwari EMA tem lag, embora seja melhor do que a média móvel. Quando comparado à média móvel, durante um período grande, ambos dão próximo ao mesmo resultado. Assim, o melhor trabalho EMAs quando considerado em níveis mais baixos como .. n3, 5, 13, 21, 34, 50 ... além deste EMAs têm lag suficiente para resultar um whipsaw. Eu pessoalmente considero 13 e 34 EMA, quando estes corrigidos para ZLEMA dar excelente resultado. Agora, responda à segunda parte da pergunta. Por exemplo. 13ZLEMA, 13 é quotnquot então lag é (n-1) / 2, o que significa (13-1) / 26 .. isso significa pricelagclose preço da sexta vela de 13 velas que estão em consideração. Esperançosamente, você cancelará sua dúvida. Obrigado por limpar as dúvidas. Há outro indicador ZERO LAG HMA (Hull Moving Average), que é reivindicada para ser superior. Aqui está a localização do seu site: médias móveis suavizar o ruído de dados de preços córregos à custa de atraso (atraso) Nos velhos tempos você poderia Tem a velocidade, à custa de suavização reduzida Nos velhos tempos você só poderia ter o seu alisamento à custa de lag Pense quantas horas você desperdiçou tentando obter suas médias rápidas e suaves Lembre-se como é irritante ver aumentar a velocidade provoca um aumento do ruído Lembre-se como você desejou para baixo lag e baixo ruído Cansado de trabalhar fora como ter o seu bolo E comê-lo Não se desespere, agora as coisas mudaram, você pode ter o seu bolo e você pode comê-lo Precisão Lagless média em comparação com outros modelos avançados de filtragem A média móvel ponderada é mais rápida do que a exponencial, mas não oferece boa suavização, em contraste a exponencial tem excelente suavização, mas grandes quantidades de atraso (Lag). Filtros techquot modernos apesar de melhorar os modelos básicos antigos, têm fraquezas inerentes. Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA eo pior destes pontos fracos é superação. A pesquisa de Jurik admite abertamente ter overshoot quotminimal que tende a indicar alguma forma de algoritmo predictive que trabalha seu código. Lembre-se que os filtros são destinados a observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que vai acontecer a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas Precision Trading Systems, os dados são suavizados e desalinhados apenas. Ou você poderia dizer, as tendências são seguidas precisamente em vez de disse que caminho a seguir, como é o caso com esses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A precisão Lagless média não tentar prever o preço próximo valor. A média de Hull é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa JMA por Jurik, ela tem boa velocidade e baixo atraso. O problema com a fórmula utilizada na média de Hull é que o seu muito simplista e leva a distorções de preços que têm má precisão causada pela ponderação muito forte (x 2) nos dados mais recentes (Floor (Length / 2)) e subtraindo o Dados antigos, o que leva a severas questões overshooting que Em alguns casos são muitos desvios padrão longe de valores reais A precisão Lagless média tem ultrapassar ZERO. O diagrama abaixo mostra a diferença de velocidade imensa em uma PLA de 30 períodos e média de Hull de 30 períodos. O PLA foi de quatro bares à frente da média Hull em ambos os principais pontos de viragem indicado no gráfico de 5 minutos do futuro FT-SE100 (que é uma diferença de 14 em Lag). Se você negociou as médias em seus pontos de viragem para ir curto no preço de fechamento neste exemplo, PLA estava sinalizando em 3.977,5 e Hull era um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40,5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo em PLA foi em 3936 em comparação com Hulls 3.956,5, o que equivale a uma economia de 205 por contrato com o sinal PLA. Isso é um passaro. É um avião. Não é o Precision Lagless Filtros Média como a média VIDAYA por Tuscar Chande, que usam volatilidade para alterar seus comprimentos têm um tipo diferente de fórmula que alteram seu comprimento, mas este processo não é executado com qualquer lógica. Enquanto eles podem funcionar muito bem às vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer tanto atraso e ultrapassagem. A média da série de tempo que é realmente uma média muito rápida, bem poderia ser renomeada a quotovershooting averagequot esta imprecisão torna inutilizável para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro de Kalman freqüentemente fica atrás ou ultrapassa os arrays de preços devido aos seus algoritmos mais zelosos. Outros fatores de filtro no impulso de preço para tentar prever o que vai acontecer no próximo intervalo de preços, e esta é também uma estratégia defeituosa, como overshoot quando leituras de impulso alto inverter, deixando o filtro alto e seco e milhas de distância da atividade de preço real . A precisão Lagless média usa pura e simples lógica para decidir o seu próximo valor de saída. Muitos matemáticos excelentes tentaram e falharam em criar médias livres do lag, e geralmente a razão é seu intelecto extremo dos maths não é suportado acima por um grau elevado de lógica commonsense. Precisão Lagless média (PLA) é construída de algoritmos razão puramente lógica, que examinam muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor para enviar para a saída. PLAs velocidade superior, suavização e precisão torná-lo uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, obrigações etc E como com todos os produtos desenvolvidos pela Precision Trading sistemas o tema subjacente é o mesmo. Escrito para comerciantes, POR UM COMERCIANTE. PLA Comprimento 14 e 50 em E-Mini Nasdaq futuro
No comments:
Post a Comment